プログラムの書き方は１通りではありません。
山に登るのに様々なルートがあるのと同じように、好みや目的によって
色々な書き方ができます。

毎度、管理人イガジーです。

プログラムの書き方の事を「コーディングスタイル」と呼びます。
チームで開発する場合などは、その書き方（スタイル）を合わせるために
「コーディングルール」を作って、同じようなスタイルで書くようにします。

１人の場合はあまり関係ありませんが、最初のうちは色々な書き方を
試してみるのがよいのではないかと思います。

さて、本題。
JavaでFrameを使ったプログラムを作る場合に、

class MyProgram {
Frame f0=new Frame();
...
}

という書き方と

class MyProgram extends Frame {
....
}

という書き方ができます。

どちらが良いとか、悪いとか、いうものでもありません。
いわば「好み」です。（意味は少し異なります。）

「extends Frame」の場合は、
「private static final long serialVersionUID = 1L;」を書きましょう
とEclipseに促されます。
その代わり、と言いますか、
それ自身（Frame自体）を指すのが、this になり、省略もできます。
つまり、例えば

		this.setSize(300,200);
		this.setVisible(true);

は

		setSize(300,200);
		setVisible(true);

と書けます。

意味的には、extendsしない場合は
Frameを使い、そのFrameに色々設定をする。という感じです。

extends する場合には、
色々な設定をした（自分用の）Frameを作ってそれを使う。
という意味になります。

両方使ってみているうちに、なんとなくわかってくるのではないでしょうか。